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金融実務講座 マルチンゲールアプローチ入門 デリバティブ価格理論の基礎とその実際

近代科学社

3,700円+税

デリバティブ価格理論の“至宝”!! 本書はマルチンゲール・アプローチと呼ばれる,無裁定に基づくデリバティブのプライシング方法を,実務家向けに解説した本である.

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内容紹介

デリバティブ価格理論の“至宝”!! 本書はマルチンゲール・アプローチと呼ばれる,無裁定に基づくデリバティブのプライシング方法を,実務家向けに解説した本である.マルチンゲール・アプローチは,単にデリバティブのプライシングのみならず,金融における数多くの問題の正確な記述と理解,そして解決に,実は欠かせないものになっている.このマルチンゲール・アプローチ本来の恩恵を行きわたらせたい,実務家には優秀なエンジニアではなく,まずは優秀なドライバーになって欲しい,と願って書いたのが本書である. デリバティブ業務に携わる実務家に,“マルチンゲール・アプローチは使うだけならこんなに簡単で,実際の実務に大変役に立つ事に気付いて欲しい”,そして,“是非習得して日本の金融を強くして欲しい”,そんな筆者の長年の願いを込めて書いた本である.(まえがきより)

書誌情報

  • 著者: 村上 秀記
  • 発行日: (紙書籍版発行日: 2015-07-13)
  • 最終更新日: 2015-07-14
  • バージョン: 1.0.0
  • ページ数: 258ページ(PDF版換算)
  • 対応フォーマット: PDF, EPUB
  • 出版社: 近代科学社

対象読者

マルチンゲール・アプローチ,金融,デリバティブ,トレーディング,オプション,フォワード・メジャー,金融工学に興味がある人

著者について

村上 秀記

横浜国立大学成長戦略研究センター客員教授、経済学博士。元メリルリンチ日本証券マネージング・ディレクター。19年にわたる金利・為替デリバティブのトレーディング、及びストラクチャリングの経験を経て現職。
1987年 横浜国立大学経済学部 卒業
2008年 一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士課程 修了
2012年 横浜国立大学国際社会科学研究科博士課程 修了

目次

第1章 マルチンゲール・アプローチによるBlack-Scholes式の導出

  • 1.1 市場の設定
  • 1.2 マルチンゲール・アプローチの概要
  • 1.3 Black-Scholes の世界への基本定理の適用
  • 1.4 株価のモデリングとブラウン運動
  • 1.5 伊藤の公式
  • 1.6 Black-Scholes 式の導出
  • 1.7 ギルザノフの定理と色々な株価表現
  • 1.8 ニューメレールの選択と測度

第2章 エキゾチック・オプション

  • 2.1 スプレッド・オプション
  • 2.2 コンパウンド・オプション
  • 2.3 クオント
  • 2.4 バリアー・オプション

第3章 フォワード・メジャーとその応用

  • 3.1 債券価格とフォワード・メジャー
  • 3.2 フォワード・メジャーによるプライシング
  • 3.3 フォワード・メジャーへの変換
  • 3.4 応用例:金利キャップ
  • 3.5 債券のプライシングについて
  • 3.6 フォワードと先物
  • 3.7 フォワード価格と先物価格の違い

巻末付録

確率論入門の入門

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